David Lynch gosta de fazer ele mesmo muitos dos móveis que vemos em seus filmes. É um construtor por natureza. Seus trabalhos se apóiam em estruturas complexas que muitas vezes não são compreendidas e, às vezes, nem devem ser. A magia da obra de Lynch é justamente o mistério que envolve seus filmes e o elaborado caminho que o cineasta percorre para nos oferecer seu mistério. Lynch deve ser fruído e não necessariamente entendido. Cidade dos Sonhos é um filme clássico de David Lynch. Sua construção já é digna de aplauso e, mesmo que o espectador não compreenda todos os detalhes do filme, é possível perceber os toques geniais de seu diretor em cada pequena cena.
O filme tem a estrutura de um sonho. As cenas, objetos e personagens se rearranjam de acordo com os motivos de quem sonha. Nada é muito lógico. Nada é muito certo. Difícil até falar da história do filme, a princípio sobre a chegada de uma jovem pretendente a atriz em Hollywood e seu encontro com uma mulher que perdeu a memória depois de um acidente de carro. Mas nada é o que parece na filmografia de Lynch. Veludo Azul, A Estrada Perdida ou a antológica série Twin Peaks são obras extremamente cultuadas, mas que dificilmente serão entendidas por completo, em seus mínimos detalhes e intenções, e que ainda assim são deliciosas e instigantes.
Na melhor cena de Cidade dos Sonhos, a personagem de Naomi Watts participa de uma audição. Precisa passar pelo teste duas vezes para mostrar seu talento e brinda o espectador com uma transformação tão complexa quanto discreta, que revela não apenas uma poderosa atriz como define a questão de identidade que está no cerne do filme.
A estrada que Lynch percorre neste filme é uma estrada guiada pela frustração de alguém que não consegue ser outro, ser seu ideal. E pelos efeitos que isso pode ter na mente desse alguém. Para falar sobre os caminhos tortuosos da mente humana, sua especialidade, Lynch ergue um castelo de cartas que podem cair a qualquer momento. Um castelo erguido sob a égide do desejo, sob a conformidade do sonho. Genial e perigoso. Cai o rei de espadas… cai o rei de ouros… cai o rei de paus, cai… não fica nada. E então você acorda.
Cidade dos Sonhos 
[Mulholland Dr., David Lynch, 2001]